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 [原创] 美股道琼斯指数的运行规律---- 这就是量化分析! |
JACKSAILOR
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声望: 专家
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加入时间: 2006/09/26
文章: 2370
海归分: 453998
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[原创] 美股道琼斯指数的运行规律---- 这就是量化分析!
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作者：JACKSAILOR 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
上周(9月6日--9月10日)美股周一休市,周二至周五共4个交易日. 4天的走势见下图（每个竖格是一个交易日）:
上上周五(9月3日)道指收盘于10447点, 那么对于后面一周的走势,如果通过分析而得出一个价格运动的大致轮廓,就可以依靠此分析,做出几种相应的操作对策,就有可能战胜市场.
市场价格的波动看似是随机的,但在随机波动中又有某种规律可寻.就象地心引力一样,看不见摸不到的规律最终还是被人们发现了;当人们认为不可能飞上天空的时候,空气动力学的研究发现使先驱者实现了人们飞翔的梦想.
上世纪前半页,当交易市场里的人们还在辩论价格运行是否有规律时,江恩的趋势和周期理论,以及艾略特的波浪理论,让人们了解了价格运动中确实存在某种规律.
有人说江恩和艾略特的理论及方法太深奥,看不懂学不会.但这不是否定价格运动存在规律的理由,就象爱因斯坦的相对论,当今世界有几人能够独立重复演算一遍? 交易世界中存在着客观规律, 象深埋的金矿,需要人们去探索和发掘,这需要眼光和毅力,更需要精神!
20世纪80年代以后,随着计算机的应用和普及,统计学和人工智能的方法应用到交易中来,尤其是近10年,数量化分析得到了交易界的认可和关注,某些基金公司依托数量化方法取得了战胜市场的可观业绩.
统计学方法仅是量化分析中的一个小小分支.真正有效的量化方法也绝不是依靠统计学。我们在市场中从事交易,需要具有提前预测功能的量化方法,并且能够长期、稳定、持续的保持预测的精确度和准确度。然后依此制定交易对策，实施交易。
回顾一下我们上周的提前预测：
[原创] 上周美股道指的关键位是9845, 下周的关键位是哪里?!! -- JACKSAILOR - (1253 Byte) 2010-9-05 周日, 22:53 (120 reads)
https://www.haiguinet.com/forum/viewtopic.php?p=1822016
| 引用: | | 下周的操作首先选择区间交易, 在10360--10480这120点的区间范围内, 低买高卖(区间下缘买入,区间上缘卖出).若突破区间边缘,则选择单一方向操作---突破区间上缘10480即买入做多,跌破下缘10360即卖出做空. |
图示如下:
经过一周的市场搏弈，道指的实际走势摆在眼前（下图），基本在我们测算的区间10360--10480范围之内波动。同时，如果向区间某一方向突破，我们也测算了对应的点位，并提供了对应的操作策略。
实际交易中，仅有挖掘价格运动规律的预测是不够的，预测+策略，才可能比较有保障的战胜市场！
作者：JACKSAILOR 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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王大爷
头衔: 海归少尉
声望: 学员
加入时间: 2010/01/05
文章: 131
海归分: 2173
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不想打击你的积极性， 这些基本都是伪科学
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真正操纵市场的人看到这些理论恐怕都会笑翻了。
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aomen
头衔: 海归中校 
声望: 讲师
加入时间: 2008/12/01
文章: 1368
海归分: 44707
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那也未必。个股可以坐庄，指数却不是哪个机构能随便操纵得了的。
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作者：aomen 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
| 王大爷 写道: | | 不想打击你的积极性， 这些基本都是伪科学 |
俺以前指导过一组毕业论文，事后用马后炮检验艾略特方法，十年间大盘平均年回报率20%左右，而采用波浪选股买卖的，年均回报率200%。
这里声明，俺本人至今不会数波认波，只是让学生自己学了两个月。
所以船长的预测俺是比较倾向于信的。只是困惑于啥是艾略特江恩们背后的神秘规律。至于商学院金融教授们的文章，即便煌煌其牛逼也，什么市场有效性云云，俺是不感冒滴。经济学家更是扯淡，实践家们反而确有高明之处。
作者：aomen 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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王大爷
头衔: 海归少尉
声望: 学员
加入时间: 2010/01/05
文章: 131
海归分: 2173
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三个问题
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作者：王大爷 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
| aomen 写道: | | 那也未必。个股可以坐庄，指数却不是哪个机构能随便操纵得了的。 |
1. 这类短线操作的方法多为 curve fitting, 把correlation 当成 causation， 并无
真正预测功能。 而且如果短期内有效， 模仿者一多， 也就马上失效。
2. 这类模型完全没有考虑到类似五月六号 flash crash 的情况， 流动性突然消失，
bid/ask spread 突然增加得很高， 完全无法 hedge. 稍微用点 leverage 的
人就可能损失惨重， 甚至被 wipe out.
3. 米联储印钱买自己的债券， primary dealer 再拿这钱leverage去推高股市， 这是
当今市场最大的操纵。 突然某一天一个导火索点着，大家意识到皇帝确实
是光屁股的， index gap down, 大家同时 unwind, circuit breaker 一上，
不能有效hedge, 就卖 commodity, 黄金， commodity 到了 daily limit, 无法变卖，
大家全部 玩完， 甚至包括一些中小规模的 online broker。 SIPC 还管不管用，
就只有天知道了。
作者：王大爷 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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theoretical
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头衔: 海归上校 
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加入时间: 2006/10/13
文章: 5521
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"米联储印钱买自己的债券， primary dealer 再拿这钱leverage去推高股市"
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大实话啊。
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michaelwh
头衔: 海归中校
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加入时间: 2005/03/02
文章: 770
来自: wuhan
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难道是个Ponzi scheme? 麦道夫错就错在不能印钱
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| theoretical 写道: | | "米联储印钱买自己的债券， primary dealer 再拿这钱leverage去推高股市" |
否则他那套把戏可以永远玩下去
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emperorfan
[博客]
年龄: 49
加入时间: 2010/02/05
文章: 2008
海归分: 814623
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FED run out of bullets, but not bombs
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作者：emperorfan 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
除了国债，按揭债，下１阶段如果经济持续低迷，FED 可能会买公司债券，公司股票，甚至商业房地产等等。如果GAP DOWN，FED 可能会出手或委托买进的。
１０月中期选战前会有啥刺激政策涅
作者：emperorfan 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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emperorfan
[博客]
年龄: 49
加入时间: 2010/02/05
文章: 2008
海归分: 814623
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为啥FIBONACCI 数列就那么灵呢
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| aomen 写道: | | 那也未必。个股可以坐庄，指数却不是哪个机构能随便操纵得了的。 |
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Sarakawa
头衔: 海归准将 
声望: 教授
加入时间: 2006/04/07
文章: 797
海归分: 134579
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如果真的那么灵，那你每天按斐波纳妾数列画画图，岂不是要赚死了？
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作者：Sarakawa 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
| emperorfan 写道: | | 为啥FIBONACCI 数列就那么灵呢 |
作者：Sarakawa 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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易千钧
头衔: 海归上校
声望: 讲师
加入时间: 2008/05/19
文章: 689
海归分: 74212
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你说的也是quants被人诟病之原因。但农业以及很多与天密切相关的产业，量化分析很重要（这涉及到太阳系的规律）
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作者：易千钧 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
| 王大爷 写道: | | 不想打击你的积极性， 这些基本都是伪科学 |
中国古代有六十甲子来标明太阳系的规律对地球的影响。我发现预测挺好使，但就是在时间上不精确。
很多quants做的，就是给投行的狂捞佣金和美联储滥发流动性创造一个模型，一个借口吧。这与量化分析的初衷背道而驰。
作者：易千钧 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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theoretical
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加入时间: 2006/10/13
文章: 5521
海归分: 69567
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印钞权太厉害，你这么想，中国CPI高，通胀，那有钱的在干什么呢？
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| michaelwh 写道: | | 难道是个Ponzi scheme? 麦道夫错就错在不能印钱 |
买美元资产，有点儿小钱的也在换美元。只要还有这类需求，FED就还可以接着印。
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theoretical
[博客]
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声望: 院士
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加入时间: 2006/10/13
文章: 5521
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黑八就要买房产了。
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| emperorfan 写道: | | FED run out of bullets, but not bombs |
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aomen
头衔: 海归中校
声望: 讲师
加入时间: 2008/12/01
文章: 1368
海归分: 44707
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俺嚼着这FIBONACCI数列是反映着宇宙间事物变化的常态,
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作者：aomen 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
而不能描述非常态．或者非常态出现时，数列是要跳跃的，不按原来次序演化．
你说的情况是逼近非常态的情形，艾略特不灵了．就象花木生长时，其花瓣枝叶均符合ＦＩＢＯＮＡＣＣＩ， 但花木固有一死，枯死后就不是原来的ＦＩＢＯＮＡＣＣＩ 次序来描述了．
作者：aomen 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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aomen
头衔: 海归中校
声望: 讲师
加入时间: 2008/12/01
文章: 1368
海归分: 44707
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要让它显灵，时间尺度要放长，每天是不行的，不是说ＦＩＢＮＡＣＣＩ在日内不存在，而是干扰太多．
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| Sarakawa 写道: | | 如果真的那么灵，那你每天按斐波纳妾数列画画图，岂不是要赚死了？ |
人说巴菲特搞价值投资，莫如说他耐得住较长的时间尺度．一般人等不急就动了．
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黄埔半期
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加入时间: 2004/06/29
文章: 3571
海归分: 124514
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王大爷哪个大学学的股票投资？感觉大爷是被学校的教授
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作者：黄埔半期 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
| 王大爷 写道: | | 不想打击你的积极性， 这些基本都是伪科学 |
骗了。呵呵。
实践是检验真理的唯一标准。现在最持续挣钱的搞股票的公司有哪几个？他们有没有用 quantitative analysis?
不对之处，还望王大爷指正。
黄大爷敬上
作者：黄埔半期 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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nflfan2007
警告次数: 1
头衔: 海归中校
声望: 学员
加入时间: 2007/02/11
文章: 702
海归分: 41230
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最有名搞数量分析的是雷曼和Bear Stearns
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他们的下场, 大家都知道.
PAULSON是做趋势和价值投资的. 所以他大攒
做QUANT,可能会赢小钱,输大发了,
远了去,还有Long-Term Capital Management (LTCM)
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王大拿
头衔: 海归上校
声望: 讲师
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年龄: 45
加入时间: 2008/01/06
文章: 302
来自: 苏格兰
海归分: 88112
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兄弟你在哪个学校呀？我第一次听说正规院校里面有搞技术分析的。哪个学校有技术分析专业？
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| aomen 写道: | | 那也未必。个股可以坐庄，指数却不是哪个机构能随便操纵得了的。 |
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王大拿
头衔: 海归上校
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年龄: 45
加入时间: 2008/01/06
文章: 302
来自: 苏格兰
海归分: 88112
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花木死之前斐波那契有什么变化吗？还是死是一个catastrophic的事情？
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| aomen 写道: | | 俺嚼着这FIBONACCI数列是反映着宇宙间事物变化的常态, |
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JACKSAILOR
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加入时间: 2006/09/26
文章: 2370
海归分: 453998
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不想打击你的积极性, 人类的智慧也遵从20/80规律
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| 王大爷 写道: | | 不想打击你的积极性， 这些基本都是伪科学 |
既20%的人掌握人类80%的智慧.
在操纵市场的ZF部门中; 个体和机构市场参与者中;经济学教授中; 交易员中.........
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JACKSAILOR
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加入时间: 2006/09/26
文章: 2370
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简单说几句操作的问题.
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作者：JACKSAILOR 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
我们都知道一个词叫“低买高卖”，不管是短期，中期或长期，都有这么一个低点和高点，
这个古老的智慧,就是所有交易的赢利基石.
关键是哪里是低？哪里是高？
如果解决不了这个难题，你的预测基本就是失败的。
主贴中所说的区间的下缘和上缘，就是低买高卖的地方，这两点需要测算。也就是预测。
不预测怎么确定边界？
如果是短期的预测,
我唯一不知道的是，价格是先运动到区间上缘？ 还是先运动到区间下缘？
或者说，我不知道谁先动手，是多头先向上打？ 还是空头先动手向下打？
但是多头的战壕，和空头的战壕，它们的位置坐标已经有了，两条战壕之间有一片开阔地带。
多空在两条战壕之间相互射击搏杀， 绝大部分死伤者都是在这中间的开阔地带上。
有散户，大户，和机构。
这些中间地带的参与者是市场润滑剂,
也是真正赚钱的少数人获取利润的来源.
作者：JACKSAILOR 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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